如何进行期指套利?股指期货套利案例分析

来源：【赢家江恩】责任编辑：zhangxueli添加时间：2016-02-05 09:33:39

　　由于套利交易的风险相对较低，跟能够给投资者相对的安全感。期指套利交易已经被很多的投资者越来越喜欢，如何进行期指套利?今天，笔者带给大家的就是股指期货套利案例分析，来帮助更好的去进行期指套利!

　　如果在股市不太稳定，有不好判断方向的时候，你的手上又有很多的沪深300的股票，那么此时你的资金大量出来是肯定不太方便，如果趋势停滞不前，你就会想到复合仓位交易，可是这就会让你损失部分资金。那么，如何进行期指套利?为了防范风险，于是在股指期货上建立一定数量的空仓单。

　　如果大盘上涨，股票赚钱，股指期货赔钱;如果大盘下跌，股票赔钱，股指期货赚钱。总的来说，收益和亏损同时缩小，稳定了市值。下面为大家举个例子分析。

如何进行期指套利

　　例如：买卖双方签署一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，对应于恒生指数15200点(恒指期货合约的乘数为50港元)，比理论指数15124点高76点www.yingjia360.com。如果市场年利率为6%，而且预测一个月后可收到5000元现金红利。

　　步骤1：卖出一张恒指期货合约，成交价位15200点，以6%的年利率贷款75万港元，买进相应的一揽子股票组合;

　　步骤2：一个月后，收到5000港元，按6%的年利率贷出;

　　步骤3：再过两个月，到交割期。这时在期现两市同时平仓。(期现交割价格是一致的)

　　交割时指数不同，结果也有所不同。

期指套利