什么是期指套利的指数跟踪优化法?

来源：【赢家江恩】责任编辑：zhangxueli添加时间：2015-09-09 10:14:35

　　股市下跌，对于期指交易来说，也是会有一定的影响的，想要很好的掌握期指套利交易技巧，就要去学习。在期指套利中有一种方法可以让您很好的进行套利交易，那么，它是什么方法呢?它就是指数跟踪优化法。什么是期指套利的指数跟踪优化法?今天就跟随笔者来详细的了解下吧。

　　什么是期指套利的指数跟踪优化法?它就是利用跟踪误差最小化方程，计算样本期内各股票的优化权重，将其作为各股票的权重赋值在检验期内进行跟踪检验;保留行业比率的优化法：同样也是运用最小二乘法，只是在权重优化的过程中，保留样本股票所在各个行业的原始权重。

　　根据相关统计结果，可以得出结论：

　　第一个结论：各种方法得到的结果在数值上其实相差并不是很大，其中跟踪误差最小的为权重优化法(大市值)，该方法一直在绝对值上保持一定的优势。权重优化法(行业大权重、行业大市值)只较保留行业比率的优化法(行业大权重、行业大市值)略占优势。

　　第二个结论：有一段时间，各种方法均存在跟踪误差波动大的情况，其中最不稳定的是权重优化法(大权重)，最为稳定的是保留行业比率的优化法(行业大权重、行业大市值)，这可能与配股比率的计算方法有关，当保留了行业比率也就限定了股票的集中度，能够避免单个行业特殊走势对跟踪组合产生过大的影响，从而影响到跟踪的效果。

　　第三个结论：结合沪深300走势，我们可以总结得到，在市场处于有明显趋势走势的时候，权重优化法(大市值)是跟踪效果最好的，并且这种方法在选股简便性以及冲击成本方面都有一定优势。另外，在市场处于震荡期时，保留行业比率的优化法(大权重法)的跟踪效果是比较稳定，且跟踪误差也是处于低位的。

　　什么是期指套利的指数跟踪优化法?到此相信投资者朋友已经了解了，如若了解更多，请关注期指套利栏目。在进行期指套利时，投资者朋友要记住：不论是赢还是输，都要一个人承担，不能去责怪其他人，大家都知道经历挫折是为成为打下坚实的基础。不要针对个人进行攻击。

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