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利用股指期货进行套利交易的特点

来源:【赢家江恩】责任编辑:zhangxueli添加时间:2015-08-14 10:47:19
  说起套利交易,很多投资者首先脑海中就会出现期指套利。利用股指期货进行套利,无疑对于投资股票型期货的朋友来说,又是有种相对稳定的获利方式。他们可以通过对冲方式降低风险来获得价差的利润。那么,利用股指期货进行套利交易的特点是什么呢?接下来就跟随笔者来详细的了解下吧!

  期指套利很受投资者的喜爱,为什么呢?当然是它本身所具有的特点或者说是优势,是投机交易所没有的。利用股指期货进行套利交易的特点,详细的介绍如下。

  第一:风险有限

  期指套利交易是唯一的具有有限风险的期货交易方式。由于套利行为的存在以及套利者之间的竞争选择,期货与现货之间、期货合约之间的价格偏差会得到纠正。

  考虑到套利的交易成本,期货与现货之间、期货合约之间的价差会维持在一个合理范围内,所以价差超过该范围的情况是不多的。这意味着你可以根据价差的历史统计,在历史的高位或低位区域建立套利头寸,同时你可以估算出所要承担的风险水平。

  第二:波动率更低

  由于套利交易博取的是不同合约的价差收益,而价差的一个显著优点是通常具有更低的波动率,于是套利者面临的风险更小。一般而言,价差的波动比期货价格的波动小得多。

  第三:对涨跌停的保护

  许多套利交易的对冲特性,可以对涨跌停提供保护。因为政治事件、天气和政府报告等等,期货价格可以暴涨暴跌,有时甚至引起涨跌停,价格封死在涨跌停板上而无法成交。

  一个做反了的单边交易者在能够平仓之前会损失惨重。这往往会造成交易者的账户亏空,而需要追加保证金。在同样的环境下,套利交易者基本上都受到保护。

  第四:更容易预测价差比价格

  期货的价格由于其较大的波动率往往不容易预测。在牛市中,期货价格会涨得出乎意料的高,而在熊市中,期货价格会跌得出乎意料的低。

  套利交易不是直接预测未来期货合约的价格变化,而是预测价差的变化。做后一种预测显然比前一种预测的难度大为降低,因为很多引起同涨同跌的因素都可以被忽略掉。

  以上就是有关利用股指期货进行套利交易的特点的介绍,如若了解更多,请关注期指套利栏目。赢家江恩证券分析系统更是您交易中的好帮手,您选择了它,就会觉得特别的值得,它可以让您在交易中看到江恩理论的运用,极反通道更能让您看到股票走势。它可以带给您更多的财富,让您成为真正的拥有财富的成功者!

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