基本面问题，尽量确保对股价指数判断的正确性。一般来说，影响股指走势的因素包括:经济周期、通货膨胀率、利率、各种金融政策、成分股的经营状况及走势判断等，投资者同时也应当认真对待交易所的各种政策及交易制度，对技术分析也应给予足够重视，这是套利成功的基础。
当投资者无法按比例选取全部成分股做套利模型时，可以采取部分成分股做投资组合，这样至少可以回避一部分风险。在某种情况下，投资者可以选取最容易影响指数的板块甚至个股与指数期货进行套利。当然，选取的样本股越多，效果可能越好。
套利价格应选择在一定的区间，而不是单一某个点。当为一个庞大的股票组合提供股指空头套利时，最好随着股指的上升，逐级建立空头头寸。这样既可以防止低价空头被严重套牢，又可以保证空头仓位平均价格的合理。对于所选取的股票，也可以不局限在某一固定价位。
充分考虑各种操作成本对套利目标的影响，如手续费、印花税、佣金等。
市场运行机制的规范是套利策略制定的前提，只有在一个公开、公平、公正的市场氛围下，才能保证价格围绕价值的合理波动，否则有可能导致结果与目标背道而驰。
总之，运用股指期货进行套利组合，是一项技术性极强的工作。它要求投资者对股票现货市场、期货市场有深刻的理解和研究，同时又熟练掌握现代投资组合理论。
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