在股市具体使用中hurst指数主要是能够反映出市场长期走势,通过时是反映200-240天之间,相当于一年的交易日。这个指数的特性不是通常使用的概率统计学上的随机事件作为假设依据,而是通过一系列的联系事件作为结果。这是根据历史会重复发生,以及今天的事件对于后市有所影响以及之前发生的事情对于之后也有影响来确定的。简单来说,该指数主要是描述非函数长周期的重要指标,能够发现出时间序列存在的超长周期性,不过应为进行计算较为繁琐,经常要使用execl表格进行计算时候还要运用宏语言,普通投资者进行使用较为困难。
hurst指数具体形式有三种组成:当其数值等于0.5的时候,表示的是时间序列将会用随机游走进行详细的描述;当其值是在0.5之上而又小于1的时候,表示的时间序列为长期记忆值;而数值小于0.5的时候在0之上的时候,表示反持续性将会回到均值的过程。
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