量化交易的黑箱形成过程解析

　　很多的投资者认为量化交易是一个不错的交易模式。在前面的文章中我们讲过量化套利，今天我们再来看量化交易黑箱的相关知识。那量化交易的黑箱是如何形成的?具体的相关形成过程将在下面的内容中为大家呈现。

　　一般来说量化交易的黑箱形成的过程是大致相同的，但是很少有向外功盖的，本文所讲的量化交易的黑星形成过程，是本文进行揣摩的，在此总结希望能够对大家有所帮助，具体的内容如下。

　　第一：提出一个交易思路

　　无论你的想法是“市值超过10亿就剔除”的小市值轮动、或者是“只选择分红最多最勤”的红利企业思路，或者是多因子，或者是什么“只炒次新”等等，总之投资的想法是非常关键的，至于首先形成自己的交易思路，你才能做下面的动作。

　　第二：变成一个策略

　　有想法比没有想法要好，但是如果是想当然的想法那就不好了。如果当你通过一些开放、易得的数据对你的想法进行验证时，发现3年翻倍。

　　在量化领域，一个成功的选股策略称为“因子”，而要实现稳定的盈利，你需要有较大的、高质量的“因子库”来支持。

　　第三：搭建一个量化模型

　　想法变成了策略之后我们就需要搭建量化模型了。其实这才是量化交易中最为核心的部分。当然这一步分的内容有很多，这里就不再做过多的介绍，想要了解的朋友，可以私下进行资料的查找。我们就从名称上来理解，那就是你既要追求高利润、还要限制风险，还要降低交易成本。

　　第四：让机器跑起来的同时还要盯着模型

　　当量化模型搭建好之后，你就获得了一个最优目标组合，然后就应该让机器去进行交易。当然并不是说交给机器就完事了，此时的你依然是需要时刻盯着模型的，因为机器的理解能力依然无法达到人脑的程度。

　　比如，你的策略里有一个限定条件，当某只股票当日涨停后卖出获利。但是，如果这个股票是因为重组停牌，是有可能连续涨停的，这个时候就需要人为干预，通过修正参数和调整策略来让模型更好的获利，而不是在第一个涨停板就跑掉。

　　以上就是量化交易的黑箱形成过程的讲解，相信大家已经了解了，只有不断的学习你才能不断的提升，最后希望大家在今天的交易中能够有更多的收获。