个股期权的涨跌幅限制经计算公式
由于期权的涨跌和正股涨跌关系是非线性的，因此涨跌幅也为非线性的设计。一般平值与实值期权涨跌幅较大，而虚值期权则涨跌幅较小，严重虚值的期权涨跌幅非常有限。
期权合约每日价格涨停板= 该合约的前结算价 + 涨跌幅;
期权合约每日价格跌停板= 该合约的前结算价 - 涨跌幅;
认购期权涨跌幅 = max {行权价×0.2%， min [(2×正股价-行权价)，正股价]×10%｝;
认沽期权涨跌幅 = max {行权价×0.2%， min [(2×行权价-正股价)，正股价]×10%｝。
如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位(0.001元)的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的价格。
除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。
对于认购期权涨跌幅，有以下规定： 1)当涨跌幅小于等于0.001元时，不设跌停价; 2)最后交易日，只设涨停价，不设跌停价; 3)如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元)，则跌停价为0.001元。
对于认沽期权涨跌幅，有以下规定： 1)当涨跌幅小于等于0.001元时，不设跌停价; 2)最后交易日，只设涨停价，不设跌停价; 3)如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位(0.001元)，则跌停价为0.001元。
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