个股期权交易者在进行套利交易时有许多的套利策略,如蝶式套利、领圈套利、日历套利以及反向比率套利等。个股期权套利交易与其他套利交易一样存在着风险,因此投资者需要对这些交易方法有足够的了解,才能够更好的进行个股期权套利交易。在之前的文章中我们也为大家介绍过以上几种套利方式,那么在这里我们就简单为大家介绍一下对角套利。
对角套利是垂直套利和日历套利的结合。对角套利策略中买入和卖出的期权的执行价和到期日都不相同。通常来说,套利中买进的期权的到期日比卖出的期权的到期日远,主要是防止卖出未持保的期权,这样可能面临无限的潜在风险。
如果预期标的资产在大幅运动之前还有一段时间,使用对角套利比垂直套利好得多。使用对角套利的投资者在卖出的近期期权无价值过期后,还可以再卖出一个近期的期权,以进一步降低继续持有期权的成本。如果在套利建立初期,两个期权到期日之间有若干个月份,那么就在短期期权到期后再出售一个近期期权。这样不断做下去,就降低了买入长期期权的成本。
关于个股期权的套利策略我们就为大家介绍到这里,希望能够给大家提供一些帮助。如果你还想了解更多的股票相关的知识如
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